|
Teaching
Grundkurs
i Finansiell Ekonomi
Jag undervisar på
fördjupningsföreläsningarna tillsammans med Frederik Lundtofte , Bujar Huskaj och Karl Larsson samt på
räknestugorna. Hans
Byström är huvudföreläsare och ansvarig för
kursen.
Fördjupningsföreläsningarna
är repetition på valda delar av storföreläsningarna i
mindre grupper. Tanken är att det ska finnas större utrymme
för varje student att ställa frågor. Dessutom är
fördjupningsföreläsningarna mera tillämpade dvs. vi
kommer att räkna genom många exempel.
På räknestugorna
räknar studenterna på egenhand vallfria uppgifter från
övningsboken, en lärare finns i salen för att svara på
frågor.
Fördjupningsföreläsning 1
Grundläggande statistik:
Summatecken, väntevärde, varians, standardavvikelse, kovarians,
korrelation.
Motsvarar innehållet i Appendix i Hans Byströms Finance Markets,
Instruments & Investments
Fördjupningsföreläsning 2
Värdering av
obligationer och aktier
Fördjupningsföreläsning 3
Riskhantering,
portföljval, Capital Asset Pricing Model (CAPM)
Fördjupningsföreläsning 4
Terminer, repetition
Fördjupningsföreläsning 5
Optioner
Strategic
Financial Management (BUSM31)
Here you can download the slides after each lecture. The papers are for
the interested student and are not
mandatory reading nor are they included in the examination.
Lecture
Slides Papers
Cost of Capital 1
See below
Cost of Capital 2
Slides , Examples
Time varying beta, Market risk premium
Measuring Macro risk Slides
Real options 1
See below
Real options 2
Examples
Matematiska
och statistiska metoder för nationalekonomer (Statistikdelen)
Nu finns labben att ladda ned
och data finns här. Kom ihåg, inlämning senast 9 mars.
Kompendiet finns inte på Holmbergs utan
finns bara för nedladdning här.
Lösningar till de flesta uppgifter för
kapitel 1 och 2 finns här.
Utvalda lösningar till kapitel 3 finns här.
Kurslitteratur
Följande litteratur ingår i delkursen i
statistik:
- Huvudbok (JW): Westerlund, J. (2005): Introduktion till statistik.
Kompendium som antingen kan laddas ned här.
- Komplement till JW (G): Gujarati, D. (2005): Essentials of Econometrics, tredje upplagan. McGraw-Hill
(Boken levereras med CD-skiva och datorprogrammet E-Views).
- Se Fredrik Gallos hemsida för mer information om litteraturen till
delkursen i matematik.
Läsinstruktion:
- Samtliga kapitel i JW ingår.
- G är ett komplement till JW som även används som
kursbok på Ekonometri B/C. G är dock inte
nödvändig för denna kurs. Läs
Kapitel 1 till 5. Mer specifika läsanvisningar finns här.
- Errata till G finns här.
- Lösningarna till räkneuppgifterna i G finns att ladda
ned här.
Föreläsningsschema för statistikdelen
Föreläsningsschema finns här.
Gruppindelning för datorövningen enligt
efternamn:
Grupp 1 A-H tisdag 24 feb 12-14 ec3:206
Grupp 2 I-N onsdag 25 feb 8-10 ec3:206
Grupp 3 O-Ö torsdag 26 feb 8-10 ec3:206
Examination
- Delkursen examineras över 2,5 högskolepoäng (totalt
7,5 på hela kursen).
- Examinationen sker genom inlämningsuppgiften
som är obligatorisk (men inte poänggivande). För att
få ut sitt betyg på hela kursen måste man
alltså vara godkänd på inlämningsuppgiften. Data
till labben finns här. (Det är samma
data och labb som överst på sidan).
- Inlämning: För att kunna bli godkänd måste
uppgiften vara inlämnad i tid. Inlämningen sker skriftligen
via brevlådan utanför Nationalekonomiska institutionens
ingång i Alfa 1. Uppgiften kan göras enskilt eller i par
och ska lämnas in senast den 9 mars.
|
